Duração e convexidade como medidas de sensibilidade ao risco de variação das taxas de juros: um estudo de caso aplicado a títulos públicos federais prefixados

Barros, Guilherme Grin Monteiro de

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/16119

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Oliveira, Marco Antonio Cunha de	-
dc.contributor.author	Barros, Guilherme Grin Monteiro de	-
dc.date.accessioned	2022-02-02T13:30:40Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:00:37Z	-
dc.date.issued	2021	-
dc.identifier.citation	BARROS, Guilherme Grin Monteiro de. Duração e convexidade como medidas de sensibilidade ao risco de variação das taxas de juros: um estudo de caso aplicado a títulos públicos federais prefixados. 2021. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/16119	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Renda fixa	pt_BR
dc.subject	Títulos públicos	pt_BR
dc.subject	Taxas de juros	pt_BR
dc.title	Duração e convexidade como medidas de sensibilidade ao risco de variação das taxas de juros: um estudo de caso aplicado a títulos públicos federais prefixados	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/2070073155425533	pt_BR
dc.description.resumo	O objetivo deste estudo de caso foi verificar a eficácia da duração de Macaulay e da convexidade como medidas de sensibilidade de títulos à variação das taxas de juros. Para isso, foi analisada, em dois cenários simulados, a acurácia das estimativas de variação dos preços unitários de títulos públicos federais prefixados (LTN e NTN-F) pautadas tanto na duração modificada quanto na duração modificada ajustada pela convexidade. Os resultados apontaram melhora significativa das estimativas após a adição do fator de correção do efeito convexidade ao modelo.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Administração

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