Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/16119| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Duração e convexidade como medidas de sensibilidade ao risco de variação das taxas de juros: um estudo de caso aplicado a títulos públicos federais prefixados |
| Autor(es)/Inventor(es): | Barros, Guilherme Grin Monteiro de |
| Orientador: | Oliveira, Marco Antonio Cunha de |
| Resumo: | O objetivo deste estudo de caso foi verificar a eficácia da duração de Macaulay e da convexidade como medidas de sensibilidade de títulos à variação das taxas de juros. Para isso, foi analisada, em dois cenários simulados, a acurácia das estimativas de variação dos preços unitários de títulos públicos federais prefixados (LTN e NTN-F) pautadas tanto na duração modificada quanto na duração modificada ajustada pela convexidade. Os resultados apontaram melhora significativa das estimativas após a adição do fator de correção do efeito convexidade ao modelo. |
| Palavras-chave: | Renda fixa Títulos públicos Taxas de juros |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Unidade produtora: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 2021 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Citação: | BARROS, Guilherme Grin Monteiro de. Duração e convexidade como medidas de sensibilidade ao risco de variação das taxas de juros: um estudo de caso aplicado a títulos públicos federais prefixados. 2021. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
| Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| GGMBarros.pdf | 754.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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