Análise de risco e retorno de ações no mercado acionário brasileiro com índice de Sharpe

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			http://hdl.handle.net/11422/1829

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Análise de risco e retorno de ações no mercado acionário brasileiro com índice de Sharpe
Author(s)/Inventor(s):	Moscavitch, Jean Datum
Advisor:	Licha, Antônio Luis
Abstract:	Estudo da formação ótima de uma carteira de ações embasada pelo índice de Sharpe. Foi estudado o comportamento histórico de janeiro de 2006 a dezembro de 2011 dos ativos que apresentaram as características requeridas e justificadas. O objetivo do estudo é a verificação da fórmula de Sharpe para auxílio de tomada de decisão para pequenos e médios investidores do mercado de ações. Utilizando o método de otimização de Sharpe para alterar a quantidade ótima do peso das ações na carteira, encontrou-se o melhor portfólio com base em observação do passado dos ativos. O resultado final deste processo é a escolha ótima dos ativos e suas quantidades para formação de carteira de ações no mercado brasileiro.
Keywords:	Índice de Sharpe Carteira de ações Bolsa de valores Valor presente Valor futuro
Subject CNPq:	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Production unit:	Instituto de Economia
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	Apr-2011
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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