Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/1829| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Análise de risco e retorno de ações no mercado acionário brasileiro com índice de Sharpe |
| Autor(es)/Inventor(es): | Moscavitch, Jean Datum |
| Orientador: | Licha, Antônio Luis |
| Resumo: | Estudo da formação ótima de uma carteira de ações embasada pelo índice de Sharpe. Foi estudado o comportamento histórico de janeiro de 2006 a dezembro de 2011 dos ativos que apresentaram as características requeridas e justificadas. O objetivo do estudo é a verificação da fórmula de Sharpe para auxílio de tomada de decisão para pequenos e médios investidores do mercado de ações. Utilizando o método de otimização de Sharpe para alterar a quantidade ótima do peso das ações na carteira, encontrou-se o melhor portfólio com base em observação do passado dos ativos. O resultado final deste processo é a escolha ótima dos ativos e suas quantidades para formação de carteira de ações no mercado brasileiro. |
| Palavras-chave: | Índice de Sharpe Carteira de ações Bolsa de valores Valor presente Valor futuro |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Unidade produtora: | Instituto de Economia |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | Abr-2011 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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