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http://hdl.handle.net/11422/1927
Type: | Relatório |
Title: | Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções |
Author(s)/Inventor(s): | Israel, Vinicius Pinheiro Rincon, Mauro Antônio |
Abstract: | Desde o trabalho clássico de Black e Scholes [2] diversas técnicas para calcular o valor de opções européias tem sido desenvolvidas. Quando se trata de encontrar o valor de opções americanas as técnicas utilizada precisam mudar de estratégia e se adaptar a possibilidade de exercício antecipado característico deste tipo derivativo. Com o intuito de resolver o problema do mercado de opções americanas um sistema de inequações variacionais é obtido e métodos numéricos sobre este sistema são utilizados. O objetivo deste trabalho é obter o preço da opção americana de venda utilizando o método de elementos finitos e o método de diferenças finitas. Resultados computacionais são apresentados. |
Keywords: | Métodos de elementos finitos Inequações variacionais Mercado de opções |
Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Production unit: | Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais |
In: | Relatório técnico NCE |
Issue: | 0305 |
Issue Date: | 31-Dec-2005 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Citation: | ISRAEL, V. P.; RINCON, M. A. Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções. Rio de Janeiro: NCE/UFRJ, 2005. 21 p. (Relatório Técnico, 03/05) |
Appears in Collections: | Relatórios |
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