Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/1927
Type: Relatório
Title: Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções
Author(s)/Inventor(s): Israel, Vinicius Pinheiro
Rincon, Mauro Antônio
Abstract: Desde o trabalho clássico de Black e Scholes [2] diversas técnicas para calcular o valor de opções européias tem sido desenvolvidas. Quando se trata de encontrar o valor de opções americanas as técnicas utilizada precisam mudar de estratégia e se adaptar a possibilidade de exercício antecipado característico deste tipo derivativo. Com o intuito de resolver o problema do mercado de opções americanas um sistema de inequações variacionais é obtido e métodos numéricos sobre este sistema são utilizados. O objetivo deste trabalho é obter o preço da opção americana de venda utilizando o método de elementos finitos e o método de diferenças finitas. Resultados computacionais são apresentados.
Keywords: Métodos de elementos finitos
Inequações variacionais
Mercado de opções
Subject CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO
Department : Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais
In: Relatório técnico NCE
Issue: 0305
Issue Date: 31-Dec-2005
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
Citation: ISRAEL, V. P.; RINCON, M. A. Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções. Rio de Janeiro: NCE/UFRJ, 2005. 21 p. (Relatório Técnico, 03/05)
URI: http://hdl.handle.net/11422/1927
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