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http://hdl.handle.net/11422/1927| Especie: | Relatório |
| Título : | Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções |
| Autor(es)/Inventor(es): | Israel, Vinicius Pinheiro Rincon, Mauro Antônio |
| Resumen: | Desde o trabalho clássico de Black e Scholes [2] diversas técnicas para calcular o valor de opções européias tem sido desenvolvidas. Quando se trata de encontrar o valor de opções americanas as técnicas utilizada precisam mudar de estratégia e se adaptar a possibilidade de exercício antecipado característico deste tipo derivativo. Com o intuito de resolver o problema do mercado de opções americanas um sistema de inequações variacionais é obtido e métodos numéricos sobre este sistema são utilizados. O objetivo deste trabalho é obter o preço da opção americana de venda utilizando o método de elementos finitos e o método de diferenças finitas. Resultados computacionais são apresentados. |
| Materia: | Métodos de elementos finitos Inequações variacionais Mercado de opções |
| Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| Unidade de producción: | Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais |
| Es parte de: | Relatório técnico NCE |
| Número: | 0305 |
| Fecha de publicación: | 31-dic-2005 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Citación : | ISRAEL, V. P.; RINCON, M. A. Inequações variacionais aplicadas ao problema do mercado de opções. Rio de Janeiro: NCE/UFRJ, 2005. 21 p. (Relatório Técnico, 03/05) |
| Aparece en las colecciones: | Relatórios |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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