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http://hdl.handle.net/11422/21789| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Modelando a variância e média condicional do IBOVESPA entre 2016 e 2021: uma aplicação ARMA e GARCH |
| Author(s)/Inventor(s): | Oliveira, Lucas Viegas Ruiz Inoi de |
| Advisor: | Schommer, Susan |
| Abstract: | Este trabalho busca modelar os retornos do IBOVESPA entre 2016-2021. As inferências são realizadas em cima do logaritmo natural do retorno, a fim de garantir a estacionariedade da série. Em seguida à identificação de autocorrelação serial nas observações por meio de funções de autocorrelação, a média condicional é modelada mediante um processo ARMA. Similarmente, após a identificação de autocorrelação nos resíduos estimados com o uso do teste ARCH-LM, a variância condicional é estimada com modelos de heterocedasticidade condicional. Assegurada a boa especificação através do teste Ljung-Box, a identificação dos melhores modelos é feita por meio de critérios de informação, observando-se que os modelos assimétricos EGARCH e APARCH apresentam resultados superiores, indicando efeitos desproporcionais de choques negativos nos retornos sobre a volatilidade futura quando comparados a choques positivos. Ao final, são comparados os resultados obtidos para o período estudado com trabalhos passados de outros autores. |
| Keywords: | Bolsa de valores IBOVESPA Volatilidade Econometria |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Production unit: | Instituto de Economia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 10-May-2022 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | OLIVEIRA, Lucas Viegas Ruiz Inoi de. Modelando a variância e média condicional do IBOVESPA entre 2016 e 2021: uma aplicação ARMA e GARCH. 2022. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
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