Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/2209
Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Arbitragem de volatilidade no mercado brasileiro de opções sobre ações
Author(s)/Inventor(s): Barbosa, Guilherme Franco
Advisor: Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da
Abstract: Análise sobre o mercado de derivativos, em especial o mercado brasileiro de opções sobre ações. O foco será dado à análise das operações de arbitragem de volatilidade e se as mesmas ainda são factíveis no mercado atual da maneira preconizada pela literatura. O texto está dividido em três partes. A primeira parte é composta por uma revisão bibliográfica sobre o mercado de derivativos, fazendo uma abordagem sobre a origem desses produtos e os principais tipos de contratos e participantes. Na segunda parte começarão a ser discutidos os contratos de opções, sua definição, terminologia, relações necessárias e modelos de precificação. Será reservada uma parte para a discussão sobre volatilidade dos ativos financeiros incluindo definições, estimativas e comportamentos empíricos observados. Na terceira parte serão apresentadas e classificadas as principais estratégias presentes nos mercado de opções dando enfoque especial às operações de volatilidade. Na sequência será apresentada uma operação realizada no mercado de opções de ações da Bovespa enquanto o trabalho estava sendo escrito conjuntamente com um balanço de resultados proposto para facilitar o acompanhamento da estratégia. Por fim, serão analisados os resultados obtidos com a operação.
Keywords: Mercado de opções
Mercado financeiro
Bovespa
Análise de variância
Ações
Subject CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Department : Instituto de Economia
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: Sep-2011
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
Appears in Collections:Ciências Econômicas

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFBarbosa.pdf289,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.