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http://hdl.handle.net/11422/22629| Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Title: | Cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall histórico e paramétrico de carteiras teóricas de juros pré-fixados |
| Author(s)/Inventor(s): | Costa, Felipe Erthal Vasconcellos Ferreira da |
| Advisor: | Silveira Filho, Getulio Borges da |
| Abstract: | Objetiva-se com o presente trabalho monográfico analisar o VaR (Value at Risk) e o ES (Expected Shortfall) de várias carteiras simuladas de juros pré-fixados com o fim de analisar o efeito da Duration na quantidade de risco das carteiras, a modelagem dos fatores de risco e o comportamento das duas medidas de risco supracitadas mediante a diferentes métodos de cálculo. O primeiro método é o de Variância- Covariância ou paramétrico utilizando o desvio padrão como modelo de volatilidade e a distribuição normal. O segundo método considera o mecanismo de volatilidade EWMA, mas seguindo o modelo paramétrico de distribuição normal. O último método leva em conta o histograma histórico do período analisado para cálculo dessas medidas de risco. Após as análises, conclui-se que o efeito esperado: carteiras de Duration mais alta tem risco mais alto, é verdade para os métodos que não consideram a suavização EWMA na amostra analisada. |
| Keywords: | Investimentos Mercado financeiro Risco financeiro Avaliação de risco |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Production unit: | Instituto de Economia |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Issue Date: | 6-May-2022 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| Citation: | COSTA, Felipe Erthal Vasconcellos Ferreira da. Cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall histórico e paramétrico de carteiras teóricas de juros pré-fixados. 2022. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas |
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