Modelos para seleção de variáveis aplicados à subscrição de seguros

Pinheiro, David Gabriel Peçanha

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/23069

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Zanini, Carlos Tadeu Pagani	-
dc.contributor.author	Pinheiro, David Gabriel Peçanha	-
dc.date.accessioned	2024-07-02T17:18:28Z	-
dc.date.available	2024-07-04T03:00:19Z	-
dc.date.issued	2024-03-14	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/23069	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Risco de subscrição	pt_BR
dc.subject	Underwriting risk	pt_BR
dc.subject	Modelos de regressão linear	pt_BR
dc.subject	Linear regression models	pt_BR
dc.subject	Seguro patrimonial catastrófico	pt_BR
dc.subject	Catastrophic property insurance	pt_BR
dc.subject	Seleção de variáveis	pt_BR
dc.subject	Variable selection	pt_BR
dc.subject	Spike-and-slab	pt_BR
dc.title	Modelos para seleção de variáveis aplicados à subscrição de seguros	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.referee1	Carvalho, Hugo Tremonte de	-
dc.contributor.referee2	Pereira, João Batista de Morais	-
dc.description.resumo	O seguro patrimonial catastrófico é um ramo de seguros com crescimento célere em todo mundo frente às incertezas oriundas das mudanças climáticas. Um dos riscos mais proeminentes para seguradoras que assumem risco patrimonial catastrófico ocorre durante o processo de avaliação para determinar a aceitação de segurados, chamado de risco de subscrição. Uma seguradora com carteira pouco diversificada tem maiores chances de sofrer perdas econômicas irreversíveis e, portanto, urge a necessidade de uma subscrição de seguros adequada. Neste trabalho, a partir de uma base de dados de apólices patrimonais sob riscos catastróficos de uma seguradora chilena, utilizaremos modelos de regressão linear múltipla, com penalização Lasso, Ridge, Elastic Net ingênuo e o modelo Bayesiano Spike-and-Slab com o objetivo de selecionar e quantificar o efeito de covariáveis descritivas, em sua maioria qualitativas nominais, sobre o valor líquido de sinistro a fim de auxiliar a subscrição de seguros da seguradora.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Matemática	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Atuariais

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
TCC_DME_UFRJ_David_vCorrigida_compressed.pdf		441.49 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item View Statistics

Pantheon Institutional repository