1. Pantheon
  2. Trabalhos Acadêmicos e Técnicos
  3. Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação
  4. Ciências Atuariais
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11422/23069
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorZanini, Carlos Tadeu Pagani-
dc.contributor.authorPinheiro, David Gabriel Peçanha-
dc.date.accessioned2024-07-02T17:18:28Z-
dc.date.available2024-07-04T03:00:19Z-
dc.date.issued2024-03-14-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/23069-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectRisco de subscriçãopt_BR
dc.subjectUnderwriting riskpt_BR
dc.subjectModelos de regressão linearpt_BR
dc.subjectLinear regression modelspt_BR
dc.subjectSeguro patrimonial catastróficopt_BR
dc.subjectCatastrophic property insurancept_BR
dc.subjectSeleção de variáveispt_BR
dc.subjectVariable selectionpt_BR
dc.subjectSpike-and-slabpt_BR
dc.titleModelos para seleção de variáveis aplicados à subscrição de segurospt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.referee1Carvalho, Hugo Tremonte de-
dc.contributor.referee2Pereira, João Batista de Morais-
dc.description.resumoO seguro patrimonial catastrófico é um ramo de seguros com crescimento célere em todo mundo frente às incertezas oriundas das mudanças climáticas. Um dos riscos mais proeminentes para seguradoras que assumem risco patrimonial catastrófico ocorre durante o processo de avaliação para determinar a aceitação de segurados, chamado de risco de subscrição. Uma seguradora com carteira pouco diversificada tem maiores chances de sofrer perdas econômicas irreversíveis e, portanto, urge a necessidade de uma subscrição de seguros adequada. Neste trabalho, a partir de uma base de dados de apólices patrimonais sob riscos catastróficos de uma seguradora chilena, utilizaremos modelos de regressão linear múltipla, com penalização Lasso, Ridge, Elastic Net ingênuo e o modelo Bayesiano Spike-and-Slab com o objetivo de selecionar e quantificar o efeito de covariáveis descritivas, em sua maioria qualitativas nominais, sobre o valor líquido de sinistro a fim de auxiliar a subscrição de seguros da seguradora.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Matemáticapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAISpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Aparece en las colecciones: Ciências Atuariais

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