Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/23069| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Modelos para seleção de variáveis aplicados à subscrição de seguros |
| Autor(es)/Inventor(es): | Pinheiro, David Gabriel Peçanha |
| Orientador: | Zanini, Carlos Tadeu Pagani |
| Resumo: | O seguro patrimonial catastrófico é um ramo de seguros com crescimento célere em todo mundo frente às incertezas oriundas das mudanças climáticas. Um dos riscos mais proeminentes para seguradoras que assumem risco patrimonial catastrófico ocorre durante o processo de avaliação para determinar a aceitação de segurados, chamado de risco de subscrição. Uma seguradora com carteira pouco diversificada tem maiores chances de sofrer perdas econômicas irreversíveis e, portanto, urge a necessidade de uma subscrição de seguros adequada. Neste trabalho, a partir de uma base de dados de apólices patrimonais sob riscos catastróficos de uma seguradora chilena, utilizaremos modelos de regressão linear múltipla, com penalização Lasso, Ridge, Elastic Net ingênuo e o modelo Bayesiano Spike-and-Slab com o objetivo de selecionar e quantificar o efeito de covariáveis descritivas, em sua maioria qualitativas nominais, sobre o valor líquido de sinistro a fim de auxiliar a subscrição de seguros da seguradora. |
| Palavras-chave: | Risco de subscrição Underwriting risk Modelos de regressão linear Linear regression models Seguro patrimonial catastrófico Catastrophic property insurance Seleção de variáveis Variable selection Spike-and-slab |
| Assunto CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS |
| Unidade produtora: | Instituto de Matemática |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 14-Mar-2024 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Ciências Atuariais |
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