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Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Modelos para seleção de variáveis aplicados à subscrição de seguros
Author(s)/Inventor(s): Pinheiro, David Gabriel Peçanha
Advisor: Zanini, Carlos Tadeu Pagani
Abstract: O seguro patrimonial catastrófico é um ramo de seguros com crescimento célere em todo mundo frente às incertezas oriundas das mudanças climáticas. Um dos riscos mais proeminentes para seguradoras que assumem risco patrimonial catastrófico ocorre durante o processo de avaliação para determinar a aceitação de segurados, chamado de risco de subscrição. Uma seguradora com carteira pouco diversificada tem maiores chances de sofrer perdas econômicas irreversíveis e, portanto, urge a necessidade de uma subscrição de seguros adequada. Neste trabalho, a partir de uma base de dados de apólices patrimonais sob riscos catastróficos de uma seguradora chilena, utilizaremos modelos de regressão linear múltipla, com penalização Lasso, Ridge, Elastic Net ingênuo e o modelo Bayesiano Spike-and-Slab com o objetivo de selecionar e quantificar o efeito de covariáveis descritivas, em sua maioria qualitativas nominais, sobre o valor líquido de sinistro a fim de auxiliar a subscrição de seguros da seguradora.
Keywords: Risco de subscrição
Underwriting risk
Modelos de regressão linear
Linear regression models
Seguro patrimonial catastrófico
Catastrophic property insurance
Seleção de variáveis
Variable selection
Spike-and-slab
Subject CNPq: CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Production unit: Instituto de Matemática
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: 14-Mar-2024
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
Appears in Collections:Ciências Atuariais

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