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http://hdl.handle.net/11422/23069
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Modelos para seleção de variáveis aplicados à subscrição de seguros |
Author(s)/Inventor(s): | Pinheiro, David Gabriel Peçanha |
Advisor: | Zanini, Carlos Tadeu Pagani |
Abstract: | O seguro patrimonial catastrófico é um ramo de seguros com crescimento célere em todo mundo frente às incertezas oriundas das mudanças climáticas. Um dos riscos mais proeminentes para seguradoras que assumem risco patrimonial catastrófico ocorre durante o processo de avaliação para determinar a aceitação de segurados, chamado de risco de subscrição. Uma seguradora com carteira pouco diversificada tem maiores chances de sofrer perdas econômicas irreversíveis e, portanto, urge a necessidade de uma subscrição de seguros adequada. Neste trabalho, a partir de uma base de dados de apólices patrimonais sob riscos catastróficos de uma seguradora chilena, utilizaremos modelos de regressão linear múltipla, com penalização Lasso, Ridge, Elastic Net ingênuo e o modelo Bayesiano Spike-and-Slab com o objetivo de selecionar e quantificar o efeito de covariáveis descritivas, em sua maioria qualitativas nominais, sobre o valor líquido de sinistro a fim de auxiliar a subscrição de seguros da seguradora. |
Keywords: | Risco de subscrição Underwriting risk Modelos de regressão linear Linear regression models Seguro patrimonial catastrófico Catastrophic property insurance Seleção de variáveis Variable selection Spike-and-slab |
Subject CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS |
Production unit: | Instituto de Matemática |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | 14-Mar-2024 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Ciências Atuariais |
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