Fronteira eficiente: análise da carteira de mínima variância em períodos de crise financeira

Santos, Miguel Costa

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/24507

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Roquete, Raphael Moses	-
dc.contributor.author	Santos, Miguel Costa	-
dc.date.accessioned	2024-12-03T11:01:46Z	-
dc.date.issued	2021	-
dc.identifier.citation	SANTOS, Miguel Costa. Fronteira eficiente: análise da carteira de mínima variância em períodos de crise financeira. 2021. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/24507	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Investimentos	pt_BR
dc.subject	Crise financeira	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.title	Fronteira eficiente: análise da carteira de mínima variância em períodos de crise financeira	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/8955126512449261	pt_BR
dc.contributor.referee1	Silva, Claudio Marcos Maciel da	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/9570479043466314	pt_BR
dc.contributor.referee2	Cavalcante, Frederico Otavio Sirotheau	-
dc.contributor.referee2Lattes	http://lattes.cnpq.br/1675805680096757	pt_BR
dc.description.resumo	Este trabalho busca analisar o desempenho de uma carteira de mínima variância global em um período de alta volatilidade nos mercados globais, como visto anteriormente em períodos de crises financeiras. O período analisado compreende janeiro de 2020 a janeiro de 2022, onde o mundo enfrentou a crise do coronavírus. As ações escolhidas para compor o índice foram obtidas através do Ibr-X 100, o que implica que estão entre as ações mais líquidas do Brasil. As carteiras resultantes dos cálculos aplicados foram comparadas com índices tradicionais, como o Ibovespa. Os resultados implicam que os portfólios com melhor desempenho durante crise financeira possuem em sua composição ações com menor volatilidade histórica, além de dólar e ouro, caso esses ativos venham a ser incluídos na amostra.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Administração e Ciências Contábeis	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
dc.embargo.lift	2024-12-04T11:01:46Z	-
Appears in Collections:	Ciências Contábeis

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