Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
Coleta, preserva e divulga a produção acadêmica digital em todas as áreas do conhecimento.
São os ativos do repositório, além de teses e dissertações da UFRJ, artigos científicos, livros eletrônicos, capítulos de livros e trabalhos apresentados em eventos por professores, pesquisadores, funcionários administrativos e alunos de mestrado e doutorado.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11422/24507| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Fronteira eficiente: análise da carteira de mínima variância em períodos de crise financeira |
| Autor(es)/Inventor(es): | Santos, Miguel Costa |
| Orientador: | Roquete, Raphael Moses |
| Resumo: | Este trabalho busca analisar o desempenho de uma carteira de mínima variância global em um período de alta volatilidade nos mercados globais, como visto anteriormente em períodos de crises financeiras. O período analisado compreende janeiro de 2020 a janeiro de 2022, onde o mundo enfrentou a crise do coronavírus. As ações escolhidas para compor o índice foram obtidas através do Ibr-X 100, o que implica que estão entre as ações mais líquidas do Brasil. As carteiras resultantes dos cálculos aplicados foram comparadas com índices tradicionais, como o Ibovespa. Os resultados implicam que os portfólios com melhor desempenho durante crise financeira possuem em sua composição ações com menor volatilidade histórica, além de dólar e ouro, caso esses ativos venham a ser incluídos na amostra. |
| Palavras-chave: | Investimentos Crise financeira Mercado financeiro |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Unidade produtora: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 2021 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Citação: | SANTOS, Miguel Costa. Fronteira eficiente: análise da carteira de mínima variância em períodos de crise financeira. 2021. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MCSantos.pdf | 215.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.