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dc.contributor.advisorMontello, José Roberto-
dc.contributor.authorDantas, Isabela-
dc.contributor.authorPetra Bisneto, Paulo-
dc.date.accessioned2018-08-27T18:11:51Z-
dc.date.available2023-12-21T03:03:41Z-
dc.date.issued2017-01-01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/4672-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectTaxa de jurospt_BR
dc.subjectMétodos matemáticospt_BR
dc.titleInstrumentos financeiros para Hedge de longevidadept_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.referee1Rocha, Nei Carlos dos Santos-
dc.contributor.referee2Landim, Flávia-
dc.description.resumoAnalisa as possibilidades de proteção contra os riscos atrelados à longevidade praticados atualmente no mundo. O crescente aumento da expectativa de vida preocupa aqueles que são responsáveis por sua respectiva mensuração. Durante as últimas décadas, atuários e estatísticos subestimaram este crescimento, trazendo insuficiência de capital e provisionamento. Abordaremos aqui instrumentos financeiros mais utilizados no mercado atualmente para realizar hedge contra o risco de longevidade: Buy-In, Buy-out e Swap de Longevidade (Longevity Swap), e os além dos métodos estatísticos e matemáticos mais utilizados na literatura para lidar com este complexo risco. Para o caso da mortalidade, abordaremos o modelo de Lee-Carter, enquanto que, para a taxa de juros, forneceremos uma introdução a Estrutura a Termo da Taxa de Juros e a utilização do modelo de Svensson para a estimação de seus parâmetros. Não é intenção deste trabalho exibir qual a proteção ótima, ou a maneira mais apropriada de se estimar os fluxos de caixa futuros, mas fornecer subsídios para se compreender as diferentes formas de mitigar estes riscos.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Matemáticapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAISpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Appears in Collections:Ciências Atuariais

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