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http://hdl.handle.net/11422/4672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Montello, José Roberto | - |
dc.contributor.author | Dantas, Isabela | - |
dc.contributor.author | Petra Bisneto, Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T18:11:51Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T03:03:41Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/4672 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
dc.subject | Métodos matemáticos | pt_BR |
dc.title | Instrumentos financeiros para Hedge de longevidade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Nei Carlos dos Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Landim, Flávia | - |
dc.description.resumo | Analisa as possibilidades de proteção contra os riscos atrelados à longevidade praticados atualmente no mundo. O crescente aumento da expectativa de vida preocupa aqueles que são responsáveis por sua respectiva mensuração. Durante as últimas décadas, atuários e estatísticos subestimaram este crescimento, trazendo insuficiência de capital e provisionamento. Abordaremos aqui instrumentos financeiros mais utilizados no mercado atualmente para realizar hedge contra o risco de longevidade: Buy-In, Buy-out e Swap de Longevidade (Longevity Swap), e os além dos métodos estatísticos e matemáticos mais utilizados na literatura para lidar com este complexo risco. Para o caso da mortalidade, abordaremos o modelo de Lee-Carter, enquanto que, para a taxa de juros, forneceremos uma introdução a Estrutura a Termo da Taxa de Juros e a utilização do modelo de Svensson para a estimação de seus parâmetros. Não é intenção deste trabalho exibir qual a proteção ótima, ou a maneira mais apropriada de se estimar os fluxos de caixa futuros, mas fornecer subsídios para se compreender as diferentes formas de mitigar estes riscos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Atuariais |
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