Instrumentos financeiros para Hedge de longevidade

Petra Bisneto, Paulo; Dantas, Isabela

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/4672

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Montello, José Roberto	-
dc.contributor.author	Dantas, Isabela	-
dc.contributor.author	Petra Bisneto, Paulo	-
dc.date.accessioned	2018-08-27T18:11:51Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:03:41Z	-
dc.date.issued	2017-01-01	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/4672	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Taxa de juros	pt_BR
dc.subject	Métodos matemáticos	pt_BR
dc.title	Instrumentos financeiros para Hedge de longevidade	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.referee1	Rocha, Nei Carlos dos Santos	-
dc.contributor.referee2	Landim, Flávia	-
dc.description.resumo	Analisa as possibilidades de proteção contra os riscos atrelados à longevidade praticados atualmente no mundo. O crescente aumento da expectativa de vida preocupa aqueles que são responsáveis por sua respectiva mensuração. Durante as últimas décadas, atuários e estatísticos subestimaram este crescimento, trazendo insuficiência de capital e provisionamento. Abordaremos aqui instrumentos financeiros mais utilizados no mercado atualmente para realizar hedge contra o risco de longevidade: Buy-In, Buy-out e Swap de Longevidade (Longevity Swap), e os além dos métodos estatísticos e matemáticos mais utilizados na literatura para lidar com este complexo risco. Para o caso da mortalidade, abordaremos o modelo de Lee-Carter, enquanto que, para a taxa de juros, forneceremos uma introdução a Estrutura a Termo da Taxa de Juros e a utilização do modelo de Svensson para a estimação de seus parâmetros. Não é intenção deste trabalho exibir qual a proteção ótima, ou a maneira mais apropriada de se estimar os fluxos de caixa futuros, mas fornecer subsídios para se compreender as diferentes formas de mitigar estes riscos.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Matemática	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Atuariais

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