Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/4672| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Instrumentos financeiros para Hedge de longevidade |
| Autor(es)/Inventor(es): | Dantas, Isabela Petra Bisneto, Paulo |
| Orientador: | Montello, José Roberto |
| Resumo: | Analisa as possibilidades de proteção contra os riscos atrelados à longevidade praticados atualmente no mundo. O crescente aumento da expectativa de vida preocupa aqueles que são responsáveis por sua respectiva mensuração. Durante as últimas décadas, atuários e estatísticos subestimaram este crescimento, trazendo insuficiência de capital e provisionamento. Abordaremos aqui instrumentos financeiros mais utilizados no mercado atualmente para realizar hedge contra o risco de longevidade: Buy-In, Buy-out e Swap de Longevidade (Longevity Swap), e os além dos métodos estatísticos e matemáticos mais utilizados na literatura para lidar com este complexo risco. Para o caso da mortalidade, abordaremos o modelo de Lee-Carter, enquanto que, para a taxa de juros, forneceremos uma introdução a Estrutura a Termo da Taxa de Juros e a utilização do modelo de Svensson para a estimação de seus parâmetros. Não é intenção deste trabalho exibir qual a proteção ótima, ou a maneira mais apropriada de se estimar os fluxos de caixa futuros, mas fornecer subsídios para se compreender as diferentes formas de mitigar estes riscos. |
| Palavras-chave: | Taxa de juros Métodos matemáticos |
| Assunto CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS |
| Unidade produtora: | Instituto de Matemática |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 1-Jan-2017 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Ciências Atuariais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| Instrumentos Financeiros para Hedge de Longevidade.pdf | 593.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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