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Tipo: Trabalho de conclusão de graduação
Título: Estudo sobre a influência da taxa selic nas provisões matemáticas de benefícios a conceder dos planos VGBL através de modelos de séries temporais
Autor(es)/Inventor(es): Poeira, Cecília Novaes
Orientador: Silva, Ralph dos Santos
Resumo: Avalia o efeito da taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa SELIC, na evolução das provisões matemáticas de benefícios a conceder de planos Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) de algumas empresas que atuam nessa área. Para fazer tal estudo, foram selecionadas empresas que possuem suas provisões matemáticas divulgadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão fiscalizador deste tipo de operação, e selecionadas aquelas com número significativo de observações para realizar o estudo, resultando em 8 empresas escolhidas. Então, foram utilizados modelos de séries temporais da família ARMA(p,q)(P,Q) com a taxa SELIC como variável exógena de forma a avaliar a possível presença de sazonalidade e o efeito da taxa SELIC sobre a constituição das provisões.
Palavras-chave: Taxas de juros
Modelos de séries temporais
Assunto CNPq: CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Departamento: Instituto de Matemática
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de publicação: 30-Jul-2015
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/4720
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