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Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Estudo sobre a influência da taxa selic nas provisões matemáticas de benefícios a conceder dos planos VGBL através de modelos de séries temporais
Author(s)/Inventor(s): Poeira, Cecília Novaes
Advisor: Silva, Ralph dos Santos
Abstract: Avalia o efeito da taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa SELIC, na evolução das provisões matemáticas de benefícios a conceder de planos Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) de algumas empresas que atuam nessa área. Para fazer tal estudo, foram selecionadas empresas que possuem suas provisões matemáticas divulgadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão fiscalizador deste tipo de operação, e selecionadas aquelas com número significativo de observações para realizar o estudo, resultando em 8 empresas escolhidas. Então, foram utilizados modelos de séries temporais da família ARMA(p,q)(P,Q) com a taxa SELIC como variável exógena de forma a avaliar a possível presença de sazonalidade e o efeito da taxa SELIC sobre a constituição das provisões.
Keywords: Taxas de juros
Modelos de séries temporais
Subject CNPq: CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Department : Instituto de Matemática
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: 30-Jul-2015
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
Appears in Collections:Ciências Atuariais

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