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Tipo: Trabalho de conclusão de graduação
Título: Análise e previsão de taxas de retornos mensais de fundos de investimento
Autor(es)/Inventor(es): Barros, Juliana de Souza
Orientador: Silva, Ralph dos Santos
Resumo: O mercado de Fundos de Investimento possui uma posição de destaque no mercado econômico nacional. Neste trabalho, analisamos as taxas de retorno mensais de alguns grupos de Fundos de investimento – multimercado, renda fixa e ações – buscando um melhor entendimento sobre o comportamento temporal dessas séries. Para isto, utilizamos modelos estatísticos que descrevem a dependência temporal destes retornos, incluindo a média e a variabilidade de longo prazo. As análises são feitas utilizando modelos (univariados) para cada série (AR(1)), e devido aos possíveis movimentos conjuntos destes fundos no mercado, também um modelo multivariado (VAR(1)) para uma coleção pequena destas séries. Previsões um passo à frente são obtidas para ambos os casos e, então, comparadas.
Palavras-chave: Mercado financeiro
Taxas de juros
Assunto CNPq: CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Departamento: Instituto de Matemática
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de publicação: 30-Set-2014
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/4723
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