1. Pantheon
  2. Trabalhos Acadêmicos e Técnicos
  3. Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação
  4. Ciências Atuariais
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/4765
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dc.contributor.advisorSilva, Ralph dos Santos-
dc.contributor.authorAmorim, Caroline Rocha Nery-
dc.date.accessioned2018-08-30T14:40:42Z-
dc.date.available2023-12-21T03:03:47Z-
dc.date.issued2015-10-28-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/4765-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectAnálise de covariânciapt_BR
dc.subjectSegurospt_BR
dc.titleAnálise bayesiana para dados de reserva através de modelos ANOVA e ANCOVA com erros t-studentpt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.referee1Alves, Mariane Branco-
dc.contributor.referee2Ferreira, Paulo Pereira-
dc.description.resumoPrevisão das indenizações futuras para o cálculo da reserva utilizando os modelos ANOVA e ANCOVA para completar o triângulo de Run-Off. Para fazer essa previsão, aplicaremos Inferência Bayesiana através do programa OpenBUGS. Nele, os modelos serão executados para erros normais e t-Student com diversos graus de liberdade previamente fixados. Para fazer tal estudo, selecionamos os dados do artigo “Robust bayesian analysis of loss reserves data using the generalized t-distribuition” de Chan, J. S. K., Choy, S. T. B, e Markov, U.E. (2008) que são os valores das indenizações pagas entre 1978 e 1995 de uma seguradora. Compararemos os modelos entre si através do DIC e com o modelo Chain Ladder, que é popularmente utilizado.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Matemáticapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAISpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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