Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/4765| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Análise bayesiana para dados de reserva através de modelos ANOVA e ANCOVA com erros t-student |
| Autor(es)/Inventor(es): | Amorim, Caroline Rocha Nery |
| Orientador: | Silva, Ralph dos Santos |
| Resumo: | Previsão das indenizações futuras para o cálculo da reserva utilizando os modelos ANOVA e ANCOVA para completar o triângulo de Run-Off. Para fazer essa previsão, aplicaremos Inferência Bayesiana através do programa OpenBUGS. Nele, os modelos serão executados para erros normais e t-Student com diversos graus de liberdade previamente fixados. Para fazer tal estudo, selecionamos os dados do artigo “Robust bayesian analysis of loss reserves data using the generalized t-distribuition” de Chan, J. S. K., Choy, S. T. B, e Markov, U.E. (2008) que são os valores das indenizações pagas entre 1978 e 1995 de uma seguradora. Compararemos os modelos entre si através do DIC e com o modelo Chain Ladder, que é popularmente utilizado. |
| Palavras-chave: | Análise de covariância Seguros |
| Assunto CNPq: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS |
| Unidade produtora: | Instituto de Matemática |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | 28-Out-2015 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Ciências Atuariais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| Projeto final - Caroline Rocha Nery Amorim-min.pdf | 404.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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