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Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Análise da volatilidade de ativos financeiros via GARCH e seu valor em risco
Author(s)/Inventor(s): Carneiro, Karine de Sales
Magalhães, Thaís Moreira
Advisor: Silva, Ralph dos Santos
Abstract: Neste trabalho foram modelados retornos diários de ativos do mercado financeiro brasileiro, em particular no setor de Petróleo, Mineração e Energia, buscando o melhor entendimento sobre o comportamento temporal das séries. Para isto, utilizamos modelos estatísticos que descrevem a dependência temporal dos retornos, incluindo a média e a variabilidade. Nas análises utilizamos os modelos GARCH com erros aleatórios normais, t-Student e suas versões assimétricas, a fim de estimar a volatilidade. A estimação foi baseada no método de máxima verossimilhança e partir dos Critérios de Informação de Akaike (AIC) e Informação Bayesiano (BIC),o modelo GARCH com erros aleatórios t-Student foi determinado como melhor ajuste. Posteriormente, foi realizada uma análise do valor em risco.
Keywords: Mercado financeiro
Modelos estatísticos
Subject CNPq: CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Department : Instituto de Matemática
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: 15-Aug-2017
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
Appears in Collections:Ciências Atuariais

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