Análise da volatilidade de ativos financeiros via GARCH e seu valor em risco

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/4845

Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Análise da volatilidade de ativos financeiros via GARCH e seu valor em risco
Author(s)/Inventor(s):	Carneiro, Karine de Sales Magalhães, Thaís Moreira
Advisor:	Silva, Ralph dos Santos
Abstract:	Neste trabalho foram modelados retornos diários de ativos do mercado financeiro brasileiro, em particular no setor de Petróleo, Mineração e Energia, buscando o melhor entendimento sobre o comportamento temporal das séries. Para isto, utilizamos modelos estatísticos que descrevem a dependência temporal dos retornos, incluindo a média e a variabilidade. Nas análises utilizamos os modelos GARCH com erros aleatórios normais, t-Student e suas versões assimétricas, a fim de estimar a volatilidade. A estimação foi baseada no método de máxima verossimilhança e partir dos Critérios de Informação de Akaike (AIC) e Informação Bayesiano (BIC),o modelo GARCH com erros aleatórios t-Student foi determinado como melhor ajuste. Posteriormente, foi realizada uma análise do valor em risco.
Keywords:	Mercado financeiro Modelos estatísticos
Subject CNPq:	CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Production unit:	Instituto de Matemática
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	15-Aug-2017
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Ciências Atuariais

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
monografiakarinethais-min.pdf		618.67 kB	Adobe PDF	View/Open

Pantheon Institutional repository