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Tipo: Trabalho de conclusão de graduação
Título: Análise da volatilidade de ativos financeiros via GARCH e seu valor em risco
Autor(es)/Inventor(es): Carneiro, Karine de Sales
Magalhães, Thaís Moreira
Orientador: Silva, Ralph dos Santos
Resumo: Neste trabalho foram modelados retornos diários de ativos do mercado financeiro brasileiro, em particular no setor de Petróleo, Mineração e Energia, buscando o melhor entendimento sobre o comportamento temporal das séries. Para isto, utilizamos modelos estatísticos que descrevem a dependência temporal dos retornos, incluindo a média e a variabilidade. Nas análises utilizamos os modelos GARCH com erros aleatórios normais, t-Student e suas versões assimétricas, a fim de estimar a volatilidade. A estimação foi baseada no método de máxima verossimilhança e partir dos Critérios de Informação de Akaike (AIC) e Informação Bayesiano (BIC),o modelo GARCH com erros aleatórios t-Student foi determinado como melhor ajuste. Posteriormente, foi realizada uma análise do valor em risco.
Palavras-chave: Mercado financeiro
Modelos estatísticos
Assunto CNPq: CNPQ::OUTROS::CIENCIAS ATUARIAIS
Departamento: Instituto de Matemática
Editor: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Data de publicação: 15-Ago-2017
País de publicação: Brasil
Idioma da publicação: por
Tipo de acesso: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/4845
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