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Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Análise de métodos de mensuração e gerenciamento de risco: Value at Risk para uma carteira contendo ativos não lineares.
Author(s)/Inventor(s): Souza, Adelia da Costa de
Advisor: Silveira Filho, Getulio Borges da
Abstract: O grande crescimento e aumento da complexidade dos instrumentos financeiros geraram uma necessidade importante no dia-dia do mercado financeiro: a necessidade de mensuração do nível de alavancagem de uma carteira. Após uma série de colapsos e desastres financeiros se tornou evidente que a ausência de um modelo de cálculo de risco, que permitam aos integrantes do mercado ter acesso à exposição de uma carteira, pode levar a situações catastróficas. O atual modelo mais utilizado para o cálculo de risco de um portfólio é o Value at Risk, que permite mensurar a perda máxima de uma carteira num intervalo de tempo definido dentro de certo intervalo de confiança. O VaR possui duas abordagens principais para mensurar o risco de uma carteira: o método paramétrico e o não-paramétrico. O principal objetivo deste trabalho será mostrar em que medida o método não-paramétrico (representado pela Simulação de Monte Carlo), se comparado ao método paramétrico (Delta-Normal), se mostra mais eficiente no cálculo do risco de uma carteira contendo ativos não lineares.
Keywords: Risco financeiro
Gerenciamento de risco
Análise comparativa
Mercado financeiro
Valor de risco
Subject CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Department : Instituto de Economia
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: Mar-2009
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/11422/5136
Appears in Collections:Ciências Econômicas

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