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dc.contributor.advisorCalôba, Luiz-
dc.contributor.authorBarros, Diogo Azevedo-
dc.date.accessioned2019-05-09T13:01:45Z-
dc.date.available2019-05-11T03:00:11Z-
dc.date.issued2009-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/7837-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectredes neuraispt_BR
dc.subjectpredição linearpt_BR
dc.titlePrevendo a variação intraday do Ibovespa com preditores linearespt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.referee1Petraglia, Mariane-
dc.contributor.referee2Gonçalves, Edson-
dc.description.resumoEste trabalho propõe uma técnica para prever a pontuação de fechamento diária do Ibovespa assim como a tendência do seu gráfico diário utilizando redes neurais.Utilizamos dados de mercado diários do Ibovespa provenientes da Bloomberg e montamos a rede neural utilizando o módulo de redes neurais do Matlab. Definimos variáveis de entrada que mantém a significância das correlações durante o tempo e estudamos os dias que o modelo pode ser aplicado baseado em premissas de significância estabelecidas. Utilizamos uma série para testar a rede neural e simulamos estratégias de compra e venda do Ibovespa, obtendo retornos significativos.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola Politécnicapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIASpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Appears in Collections:Engenharia Eletrônica e de Computação

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