Prevendo a variação intraday do Ibovespa com preditores lineares

Barros, Diogo Azevedo

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/7837

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Calôba, Luiz	-
dc.contributor.author	Barros, Diogo Azevedo	-
dc.date.accessioned	2019-05-09T13:01:45Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:02:07Z	-
dc.date.issued	2009-09	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/7837	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	redes neurais	pt_BR
dc.subject	predição linear	pt_BR
dc.title	Prevendo a variação intraday do Ibovespa com preditores lineares	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.referee1	Petraglia, Mariane	-
dc.contributor.referee2	Gonçalves, Edson	-
dc.description.resumo	Este trabalho propõe uma técnica para prever a pontuação de fechamento diária do Ibovespa assim como a tendência do seu gráfico diário utilizando redes neurais.Utilizamos dados de mercado diários do Ibovespa provenientes da Bloomberg e montamos a rede neural utilizando o módulo de redes neurais do Matlab. Definimos variáveis de entrada que mantém a significância das correlações durante o tempo e estudamos os dias que o modelo pode ser aplicado baseado em premissas de significância estabelecidas. Utilizamos uma série para testar a rede neural e simulamos estratégias de compra e venda do Ibovespa, obtendo retornos significativos.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Escola Politécnica	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::ENGENHARIAS	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Engenharia Eletrônica e de Computação

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
monopoli10003196.pdf		1.09 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Recommend this item View Statistics

Pantheon Institutional repository