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http://hdl.handle.net/11422/7837| Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título : | Prevendo a variação intraday do Ibovespa com preditores lineares |
| Autor(es)/Inventor(es): | Barros, Diogo Azevedo |
| Tutor: | Calôba, Luiz |
| Resumen: | Este trabalho propõe uma técnica para prever a pontuação de fechamento diária do Ibovespa assim como a tendência do seu gráfico diário utilizando redes neurais.Utilizamos dados de mercado diários do Ibovespa provenientes da Bloomberg e montamos a rede neural utilizando o módulo de redes neurais do Matlab. Definimos variáveis de entrada que mantém a significância das correlações durante o tempo e estudamos os dias que o modelo pode ser aplicado baseado em premissas de significância estabelecidas. Utilizamos uma série para testar a rede neural e simulamos estratégias de compra e venda do Ibovespa, obtendo retornos significativos. |
| Materia: | redes neurais predição linear |
| Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Unidade de producción: | Escola Politécnica |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Fecha de publicación: | sep-2009 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Eletrônica e de Computação |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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