Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/7837| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Prevendo a variação intraday do Ibovespa com preditores lineares |
| Autor(es)/Inventor(es): | Barros, Diogo Azevedo |
| Orientador: | Calôba, Luiz |
| Resumo: | Este trabalho propõe uma técnica para prever a pontuação de fechamento diária do Ibovespa assim como a tendência do seu gráfico diário utilizando redes neurais.Utilizamos dados de mercado diários do Ibovespa provenientes da Bloomberg e montamos a rede neural utilizando o módulo de redes neurais do Matlab. Definimos variáveis de entrada que mantém a significância das correlações durante o tempo e estudamos os dias que o modelo pode ser aplicado baseado em premissas de significância estabelecidas. Utilizamos uma série para testar a rede neural e simulamos estratégias de compra e venda do Ibovespa, obtendo retornos significativos. |
| Palavras-chave: | redes neurais predição linear |
| Assunto CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Unidade produtora: | Escola Politécnica |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | Set-2009 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Eletrônica e de Computação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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