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http://hdl.handle.net/11422/8339| Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título : | Os determinantes macroeconômicos do spread bancário no Brasil |
| Autor(es)/Inventor(es): | Rodrigues, Julio Cesar Losa |
| Tutor: | Mathias, João Felippe Cury Marinho |
| Tutor : | Ribeiro, Eduardo Pontual |
| Resumen: | O Brasil é mundialmente conhecido pelas altas taxas de juros cobradas pelos bancos, muitas das vezes justificadas por uma alta taxa Selic, que aumenta o custo de oportunidade do banco por fazer operações de crédito, que são mais arriscadas, ao invés de fazer operações com ativos com menor risco e mais liquido, aliada com um alto índice de inadimplência e crescente desemprego dentro da economia, pois esses dois indicadores representam o risco de crédito da atividade bancária. A presente dissertação serve como ferramenta para entender se essa relação existiu e sugere ferramentas para ajudar a combatê-las. Os altos juros cobrados pelos bancos se tornam um problema econômico, pois não permite que a relação crédito/PIB cresça de modo a fomentar o crescimento da economia, se identifica assim, o motivo pelo qual é tão importante políticas públicas voltadas para o tema. Mais crédito na economia significa mais consumo, por farte das famílias, e mais investimentos, por parte das empresas, esses dois fatores em conjunto acarretam maior crescimento do produto. A presente monografia busca determinar os fatores macroeconômicos que influenciam o spread bancário no Brasil empregando uma análise quantitativa entre os períodos de março de 2011 à março de 2018. É dado foco principal ao papel desempenhado pelo risco de crédito que as instituições financeiras estiveram expostas ao executar a função de intermediação financeira. Foi utilizado dois modelos econométricos - MQO e Newey-West - para extração e confirmação dos resultados, que corroboram com as hipóteses levantadas de que o risco de crédito corrente e futuro são significantes na determinação do spread bancário. Além deles, captação em bolsa foi outra variável que se mostrou relevante na regressão. |
| Materia: | Taxa Selic Taxas de juros Bancos Spread bancário Brasil |
| Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Unidade de producción: | Instituto de Economia |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
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