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Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Avaliação de estratégias no mercado brasileiro de opções
Author(s)/Inventor(s): Pereira, Gabriel Franco
Biase, Pietrangelo Ventura De
Advisor: Salles, André Assis de
Abstract: Esse trabalho apresenta três objetivos principais: (1) determinar um modelo de volatilidade para ser usado no modelo de Black-Scholes, que tem como finalidade calcular o prêmio de uma opção de ação; (2) avaliar algumas estratégias de investimento com opções e (3) realizar uma operação de hedge com uso de gregas. O texto pode ser dividido em dois grandes grupos, no primeiro são definidos os termos utilizados e é apresentado uma revisão teórica, enquanto no segundo aplica-se parte da teoria em dados reais,praticados pelo mercado num intervalo de 45 dias.
Keywords: Mercado de opções
Modelos de volatilidade
Estratégias com Opções
Subject CNPq: CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
Production unit: Escola Politécnica
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: Nov-2012
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
Appears in Collections:Engenharia de Produção

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