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http://hdl.handle.net/11422/8954
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Avaliação de estratégias no mercado brasileiro de opções |
Author(s)/Inventor(s): | Pereira, Gabriel Franco Biase, Pietrangelo Ventura De |
Advisor: | Salles, André Assis de |
Abstract: | Esse trabalho apresenta três objetivos principais: (1) determinar um modelo de volatilidade para ser usado no modelo de Black-Scholes, que tem como finalidade calcular o prêmio de uma opção de ação; (2) avaliar algumas estratégias de investimento com opções e (3) realizar uma operação de hedge com uso de gregas. O texto pode ser dividido em dois grandes grupos, no primeiro são definidos os termos utilizados e é apresentado uma revisão teórica, enquanto no segundo aplica-se parte da teoria em dados reais,praticados pelo mercado num intervalo de 45 dias. |
Keywords: | Mercado de opções Modelos de volatilidade Estratégias com Opções |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Production unit: | Escola Politécnica |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | Nov-2012 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção |
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