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http://hdl.handle.net/11422/8954| Especie: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título : | Avaliação de estratégias no mercado brasileiro de opções |
| Autor(es)/Inventor(es): | Pereira, Gabriel Franco Biase, Pietrangelo Ventura De |
| Tutor: | Salles, André Assis de |
| Resumen: | Esse trabalho apresenta três objetivos principais: (1) determinar um modelo de volatilidade para ser usado no modelo de Black-Scholes, que tem como finalidade calcular o prêmio de uma opção de ação; (2) avaliar algumas estratégias de investimento com opções e (3) realizar uma operação de hedge com uso de gregas. O texto pode ser dividido em dois grandes grupos, no primeiro são definidos os termos utilizados e é apresentado uma revisão teórica, enquanto no segundo aplica-se parte da teoria em dados reais,praticados pelo mercado num intervalo de 45 dias. |
| Materia: | Mercado de opções Modelos de volatilidade Estratégias com Opções |
| Materia CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
| Unidade de producción: | Escola Politécnica |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Fecha de publicación: | nov-2012 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia de Produção |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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