Avaliação de estratégias no mercado brasileiro de opções

Biase, Pietrangelo  Ventura  De; Pereira, Gabriel  Franco

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11422/8954

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Salles, André Assis de	-
dc.contributor.author	Pereira, Gabriel Franco	-
dc.contributor.author	Biase, Pietrangelo Ventura De	-
dc.date.accessioned	2019-07-31T13:01:42Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:01:27Z	-
dc.date.issued	2012-11	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/8954	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Mercado de opções	pt_BR
dc.subject	Modelos de volatilidade	pt_BR
dc.subject	Estratégias com Opções	pt_BR
dc.title	Avaliação de estratégias no mercado brasileiro de opções	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.referee1	Neves, Cesar das	-
dc.contributor.referee2	Bone, Rosemarie Bröke	-
dc.description.resumo	Esse trabalho apresenta três objetivos principais: (1) determinar um modelo de volatilidade para ser usado no modelo de Black-Scholes, que tem como finalidade calcular o prêmio de uma opção de ação; (2) avaliar algumas estratégias de investimento com opções e (3) realizar uma operação de hedge com uso de gregas. O texto pode ser dividido em dois grandes grupos, no primeiro são definidos os termos utilizados e é apresentado uma revisão teórica, enquanto no segundo aplica-se parte da teoria em dados reais,praticados pelo mercado num intervalo de 45 dias.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Escola Politécnica	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Engenharia de Produção

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