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dc.contributor.advisorSalles, André Assis de-
dc.contributor.authorPereira, Gabriel Franco-
dc.contributor.authorBiase, Pietrangelo Ventura De-
dc.date.accessioned2019-07-31T13:01:42Z-
dc.date.available2019-08-02T03:00:24Z-
dc.date.issued2012-11-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/8954-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectMercado de opçõespt_BR
dc.subjectModelos de volatilidadept_BR
dc.subjectEstratégias com Opçõespt_BR
dc.titleAvaliação de estratégias no mercado brasileiro de opçõespt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.referee1Neves, Cesar das-
dc.contributor.referee2Bone, Rosemarie Bröke-
dc.description.resumoEsse trabalho apresenta três objetivos principais: (1) determinar um modelo de volatilidade para ser usado no modelo de Black-Scholes, que tem como finalidade calcular o prêmio de uma opção de ação; (2) avaliar algumas estratégias de investimento com opções e (3) realizar uma operação de hedge com uso de gregas. O texto pode ser dividido em dois grandes grupos, no primeiro são definidos os termos utilizados e é apresentado uma revisão teórica, enquanto no segundo aplica-se parte da teoria em dados reais,praticados pelo mercado num intervalo de 45 dias.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola Politécnicapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAOpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
Appears in Collections:Engenharia de Produção

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