Avaliação de estratégias no mercado brasileiro de opções

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Type:	Trabalho de conclusão de graduação
Title:	Avaliação de estratégias no mercado brasileiro de opções
Author(s)/Inventor(s):	Pereira, Gabriel Franco Biase, Pietrangelo Ventura De
Advisor:	Salles, André Assis de
Abstract:	Esse trabalho apresenta três objetivos principais: (1) determinar um modelo de volatilidade para ser usado no modelo de Black-Scholes, que tem como finalidade calcular o prêmio de uma opção de ação; (2) avaliar algumas estratégias de investimento com opções e (3) realizar uma operação de hedge com uso de gregas. O texto pode ser dividido em dois grandes grupos, no primeiro são definidos os termos utilizados e é apresentado uma revisão teórica, enquanto no segundo aplica-se parte da teoria em dados reais,praticados pelo mercado num intervalo de 45 dias.
Keywords:	Mercado de opções Modelos de volatilidade Estratégias com Opções
Subject CNPq:	CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
Production unit:	Escola Politécnica
Publisher:	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date:	Nov-2012
Publisher country:	Brasil
Language:	por
Right access:	Acesso Aberto
Appears in Collections:	Engenharia de Produção

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