Comparação das metodologias de mapeamento sugeridas pelo riskmetrics TM para cálculo de risco de mercado de títulos pré-fixados no Brasil

Lemgruber, Eduardo Facó; Cunha Júnior, Décio

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Lemgruber, Eduardo Facó	-
dc.contributor.author	Cunha Júnior, Décio	-
dc.date.accessioned	2019-08-06T19:15:33Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:00:31Z	-
dc.date.issued	2000	-
dc.identifier.isbn	8575080059	pt_BR
dc.identifier.issn	1518-3335	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/9078	-
dc.description.abstract	Unavailable.	en
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.relation.ispartof	Relatórios COPPEAD	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Análise de risco	pt_BR
dc.title	Comparação das metodologias de mapeamento sugeridas pelo riskmetrics TM para cálculo de risco de mercado de títulos pré-fixados no Brasil	pt_BR
dc.type	Relatório	pt_BR
dc.description.resumo	Diversas instituições brasileiras adotam para cálculo e acompanhamento de risco de mercado a metodologia RiskMetricsTM. Recentemente, o RiskMetrics Group sugeriu um aperfeiçoamento no processo de mapeamento dos fluxos de caixa. Esse trabalho analisa as diferenças entre as duas metodologias, e compara seus resultados, para os últimos dois anos, no mercado brasileiro das taxas de juro e de cupons cambiais. Apesar das diferenças conceituais existentes entre os procedimentos, os resultados dos cálculos dos percentuais de alocação aos vértices, dos cálculos dos valores em risco e dos testes de acurácia foram semelhantes.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto COPPEAD de Administração	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO	pt_BR
dc.citation.issue	327	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Relatórios

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