Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/9078| Tipo: | Relatório |
| Título: | Comparação das metodologias de mapeamento sugeridas pelo riskmetrics TM para cálculo de risco de mercado de títulos pré-fixados no Brasil |
| Autor(es)/Inventor(es): | Lemgruber, Eduardo Facó Cunha Júnior, Décio |
| Resumo: | Diversas instituições brasileiras adotam para cálculo e acompanhamento de risco de mercado a metodologia RiskMetricsTM. Recentemente, o RiskMetrics Group sugeriu um aperfeiçoamento no processo de mapeamento dos fluxos de caixa. Esse trabalho analisa as diferenças entre as duas metodologias, e compara seus resultados, para os últimos dois anos, no mercado brasileiro das taxas de juro e de cupons cambiais. Apesar das diferenças conceituais existentes entre os procedimentos, os resultados dos cálculos dos percentuais de alocação aos vértices, dos cálculos dos valores em risco e dos testes de acurácia foram semelhantes. |
| Resumo: | Unavailable. |
| Palavras-chave: | Mercado financeiro Análise de risco |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Unidade produtora: | Instituto COPPEAD de Administração |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| In: | Relatórios COPPEAD |
| Número: | 327 |
| Data de publicação: | 2000 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| ISBN: | 8575080059 |
| ISSN: | 1518-3335 |
| Aparece nas coleções: | Relatórios |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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