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http://hdl.handle.net/11422/9078| Especie: | Relatório |
| Título : | Comparação das metodologias de mapeamento sugeridas pelo riskmetrics TM para cálculo de risco de mercado de títulos pré-fixados no Brasil |
| Autor(es)/Inventor(es): | Lemgruber, Eduardo Facó Cunha Júnior, Décio |
| Resumen: | Diversas instituições brasileiras adotam para cálculo e acompanhamento de risco de mercado a metodologia RiskMetricsTM. Recentemente, o RiskMetrics Group sugeriu um aperfeiçoamento no processo de mapeamento dos fluxos de caixa. Esse trabalho analisa as diferenças entre as duas metodologias, e compara seus resultados, para os últimos dois anos, no mercado brasileiro das taxas de juro e de cupons cambiais. Apesar das diferenças conceituais existentes entre os procedimentos, os resultados dos cálculos dos percentuais de alocação aos vértices, dos cálculos dos valores em risco e dos testes de acurácia foram semelhantes. |
| Resumen: | Unavailable. |
| Materia: | Mercado financeiro Análise de risco |
| Materia CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Unidade de producción: | Instituto COPPEAD de Administração |
| Editor: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Es parte de: | Relatórios COPPEAD |
| Número: | 327 |
| Fecha de publicación: | 2000 |
| País de edición : | Brasil |
| Idioma de publicación: | por |
| Tipo de acceso : | Acesso Aberto |
| ISBN: | 8575080059 |
| ISSN: | 1518-3335 |
| Aparece en las colecciones: | Relatórios |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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