Estrutura fractal em mercados emergentes

Ribeiro, Tulio Silva; Leal, Ricardo Pereira Câmara

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Ribeiro, Tulio Silva	-
dc.contributor.author	Leal, Ricardo Pereira Câmara	-
dc.date.accessioned	2019-08-22T16:00:49Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:00:33Z	-
dc.date.issued	2001	-
dc.identifier.citation	RIBEIRO, Tulio Silva; LEAL, Ricardo Pereira Câmara. Estrutura fractal em mercados emergentes. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. 14 p. (Relatórios COPPEAD, 342).	pt_BR
dc.identifier.issn	1518-3335	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/9198	-
dc.description.abstract	Unavailable	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.relation.ispartof	Relatórios COPPEAD	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Finanças	pt_BR
dc.subject	Working paper	pt_BR
dc.title	Estrutura fractal em mercados emergentes	pt_BR
dc.type	Relatório	pt_BR
dc.description.resumo	A Teoria de Eficiência do Mercado é uma das bases da moderna teoria de finanças. Segundo ela, o comportamento aleatório na variação dos preços é decorrente do fluxo randômico de informações não antecipadas. Um de seus paradigmas define que a distribuição dos retornos dos preços, em um mercado eficiente, além de aleatória, é normalmente realizada. Neste artigo, avaliamos a hipótese de o processo estocástico dos retornos de diversos mercados emergentes da Ásia e das Américas seguirem um processo não-normal alfa-estável. Através de estimativas dos parâmetros da distribuição e de simulações, encontramos evidências de que esses retornos realmente seriam melhor descritos por essa classe de distribuições, também conhecidas como distribuições fractais. Nesse ambiente, grandes flutuações podem ocorrer com maior freqüência; a variabilidade é maior, assim como a probabilidade de perdas substanciais. Fundamentos do mercado, baseados na Teoria de Eficiência e na hipótese de normalidade, desde a teoria moderna do portfólio à metodologia de Black-Scholes, são significativamente impactados por tais fatos.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto COPPEAD de Administração	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO	pt_BR
dc.citation.issue	342	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Relatórios

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