Arbitragem de volatilidade no mercado brasileiro de opções sobre ações
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7289388532343968 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Eduardo Pontual | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marco Antônio Cunha de | |
| dc.creator | Barbosa, Guilherme Franco | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T17:42:09Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:03:42Z | |
| dc.date.issued | 2011-09 | |
| dc.description.resumo | Análise sobre o mercado de derivativos, em especial o mercado brasileiro de opções sobre ações. O foco será dado à análise das operações de arbitragem de volatilidade e se as mesmas ainda são factíveis no mercado atual da maneira preconizada pela literatura. O texto está dividido em três partes. A primeira parte é composta por uma revisão bibliográfica sobre o mercado de derivativos, fazendo uma abordagem sobre a origem desses produtos e os principais tipos de contratos e participantes. Na segunda parte começarão a ser discutidos os contratos de opções, sua definição, terminologia, relações necessárias e modelos de precificação. Será reservada uma parte para a discussão sobre volatilidade dos ativos financeiros incluindo definições, estimativas e comportamentos empíricos observados. Na terceira parte serão apresentadas e classificadas as principais estratégias presentes nos mercado de opções dando enfoque especial às operações de volatilidade. Na sequência será apresentada uma operação realizada no mercado de opções de ações da Bovespa enquanto o trabalho estava sendo escrito conjuntamente com um balanço de resultados proposto para facilitar o acompanhamento da estratégia. Por fim, serão analisados os resultados obtidos com a operação. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/2209 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de opções | pt_BR |
| dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Bovespa | pt_BR |
| dc.subject | Análise de variância | pt_BR |
| dc.subject | Ações | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Arbitragem de volatilidade no mercado brasileiro de opções sobre ações | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |