Modelos de simulação de Monte Carlo: aplicações ao cálculo do Value-at-Risk e à análise de opções de compra Europeias sem dividendo

dc.contributor.advisor	Salles , André Assis de
dc.contributor.advisorCo1	Saliby, Eduardo
dc.contributor.referee1	Gonçalves Neto , Armando Celestino
dc.creator	Cabral Filho, Helio
dc.date.accessioned	2019-04-04T13:23:11Z
dc.date.available	2026-05-16T03:05:01Z
dc.date.issued	2010-11
dc.description.resumo	Gerenciamento de riscos tem despertado...	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/7030
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Escola Politécnica	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Valor em risco	pt_BR
dc.subject	Modelo de opções	pt_BR
dc.subject	Teoria de portfólio	pt_BR
dc.subject	Simulação de Monte Carlo	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO	pt_BR
dc.title	Modelos de simulação de Monte Carlo: aplicações ao cálculo do Value-at-Risk e à análise de opções de compra Europeias sem dividendo	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR

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