Análise de risco e retorno de ações no mercado acionário brasileiro com índice de Sharpe
| dc.contributor.advisor | Licha, Antônio Luis | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2371383684105308 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Fonseca, Manuel Alcino da | |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Fernando Carlos Cerqueira | |
| dc.creator | Moscavitch, Jean Datum | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:02:01Z | |
| dc.date.issued | 2011-04 | |
| dc.description.resumo | Estudo da formação ótima de uma carteira de ações embasada pelo índice de Sharpe. Foi estudado o comportamento histórico de janeiro de 2006 a dezembro de 2011 dos ativos que apresentaram as características requeridas e justificadas. O objetivo do estudo é a verificação da fórmula de Sharpe para auxílio de tomada de decisão para pequenos e médios investidores do mercado de ações. Utilizando o método de otimização de Sharpe para alterar a quantidade ótima do peso das ações na carteira, encontrou-se o melhor portfólio com base em observação do passado dos ativos. O resultado final deste processo é a escolha ótima dos ativos e suas quantidades para formação de carteira de ações no mercado brasileiro. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Índice de Sharpe | pt_BR |
| dc.subject | Carteira de ações | pt_BR |
| dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
| dc.subject | Valor presente | pt_BR |
| dc.subject | Valor futuro | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Análise de risco e retorno de ações no mercado acionário brasileiro com índice de Sharpe | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |