Estudo do preço do cobre no curto prazo: identificação de variáveis significativas para a sua formação e análise de respostas a choques
| dc.contributor.advisor | Schommer, Susan | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6580812800890001 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Licha, Antonio Luis | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2371383684105308 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Coelho, Ana Luiza Maria Guimarães | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9494442895595229 | pt_BR |
| dc.creator | Azeredo, Diego Gelsomino | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T23:35:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:08:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-22 | |
| dc.description.resumo | A volatilidade dos preços do cobre é influenciada por uma complexa interação de fatores, incluindo a oferta e demanda globais, as condições econômicas, as políticas governamentais, eventos geopolíticos e inovações tecnológicas. O preço desse metal é afetado por instabilidades do equilíbrio microeconômico entre sua oferta e demanda. Além disso, o cobre desempenha um papel vital na economia global e na indústria moderna, sendo um recurso indispensável para uma ampla gama de aplicações, desde a eletrônica até a construção civil. Dessa forma, o comportamento do preço do cobre é capaz de auxiliar a identificação de tendências macroeconômicas e a prever outros indicadores que possuem forte correlação com o cobre tanto no curto quanto no longo prazo. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar variáveis de mercado capazes de influenciar o preço do cobre por meio de técnicas estatísticas multivariadas. Foram utilizadas a análise de componentes principais (PCA) e o modelo VAR para auxiliar na identificação de variáveis significativas. Após, foram realizados testes de Causalidade de Granger para verificar relações de causa e efeito entre as variáveis e foi aplicado a Função Impulso-Resposta com o intuito de mensurar a intensidade do impacto de cada variável sobre o preço do cobre. Os resultados demonstraram que o preço de alumínio e o índice igualmente ponderado das taxas de câmbio do Chile e da China, ambos defasados, apresentaram forte poder preditivo em relação ao preço de cobre. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AZEREDO, Diego Gelsomino. Estudo do preço do cobre no curto prazo: identificação de variáveis significativas para a sua formação e análise de respostas a choques. 2023. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27976 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Preço do cobre | pt_BR |
| dc.subject | Análise de componentes principais | pt_BR |
| dc.subject | Modelo VAR | pt_BR |
| dc.subject | Causalidade de Granger | pt_BR |
| dc.subject | Função impulso-resposta | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Estudo do preço do cobre no curto prazo: identificação de variáveis significativas para a sua formação e análise de respostas a choques | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |