A relação dos contratos futuros do S&P500 e do barril de petróleo sobre as ações da PRIO: um estudo econométrico de modelos tipo ARIMAX-EGARCH
| dc.contributor.advisor | Schommer, Susan | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6580812800890001 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Licha, Antonio Luis | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2371383684105308 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silveira Filho, Getulio Borges da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5381812382046654 | pt_BR |
| dc.creator | Aguiar, Pedro Ribeiro Dager | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T19:07:54Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:08:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-08 | |
| dc.description.resumo | O presente estudo investiga a relação intraday entre as cotações correntes das ações da empresa PRIO e o mercado futuro do petróleo bruto e do índice S&P500, em frequências de 5 e 15 minutos. Assim, buscando expandir a abrangência de análises relativas aos movimentos de ativos financeiros ligados à produção de commodities e os preços futuros dessas commodities. A análise tem por objetivo investigar vários modelos univariados para ajustar as séries, além de distribuições apropriadas. Conclui-se que o modelo que melhor absorve as características particulares das variáveis (pela avaliação de testes especificação e consideração dos AIC’s resultantes) para ambas as frequências é um modelo ARIMAX-EGARCH com uma distribuição Skew-Student para os erros. Os coeficientes referentes aos contratos futuros do petróleo bruto e do índice S&P500 mostraram-se estatisticamente significantes e positivas, indicando resultados convergentes em ambas frequências, e que o impacto do índice S&P500 mostrou-se mais elevado do que o do petróleo bruto. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.citation | AGUIAR, Pedro Ribeiro Dager. A relação dos contratos futuros do S&P500 e do barril de petróleo sobre as ações da PRIO: um estudo econométrico de modelos tipo ARIMAX-EGARCH. 2024. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/28316 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Petróleo | pt_BR |
| dc.subject | Modelos econométricos | pt_BR |
| dc.subject | PRIO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | A relação dos contratos futuros do S&P500 e do barril de petróleo sobre as ações da PRIO: um estudo econométrico de modelos tipo ARIMAX-EGARCH | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |