Fronteira eficiente: aplicação para quatro ativos no mercado brasileiro.
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Marco Antonio Cunha de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2070073155425533 | pt_BR |
| dc.creator | Vargens, Diana Duarte | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-24T19:43:33Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:04:24Z | |
| dc.date.issued | 2011-11 | |
| dc.description.resumo | O investidor racional deve selecionar os ativos da sua carteira de forma a obter a melhor relação retorno/risco de acordo com o seu perfil. A Fronteira Eficiente limita, dentre todas as combinações possíveis entre os ativos, somente aquelas as quais tornam a carteira total uma carteira eficiente. Sendo assim, cada adicional de risco desse portfólio deve trazer um adicional de retorno. Para delimitar essa Fronteira é necessário o cálculo de alguns indicadores de risco dos ativos individuais e da carteira como um todo. Esse trabalho calcula a fronteira eficiente para quatro ativos, usando uma base histórica de aproximadamente dois anos. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/5121 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fronteira eficiente | pt_BR |
| dc.subject | SOLVER | pt_BR |
| dc.subject | Risco | pt_BR |
| dc.subject | Retorno | pt_BR |
| dc.subject | Desvio-Padrão | pt_BR |
| dc.subject | Investimentos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Fronteira eficiente: aplicação para quatro ativos no mercado brasileiro. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |