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Hedge de variância mínima: teste de efetividade utilizando contratos futuros do Ibovespa

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dc.contributor.advisorOliveira, Marco Antonio Cunha de
dc.creatorChan, Marcos
dc.date.accessioned2020-09-21T14:29:09Z
dc.date.available2026-05-16T03:03:05Z
dc.date.issued2010-09
dc.description.resumoO presente trabalho teve o objetivo de apresentar o hedge de variância mínima. Foi explicada, de início, numa perspectiva histórica, a origem dos mercados futuros nos quais as operações de hedge são realizadas. Em seguida, detalharam-se os mecanismos, regras e funcionamento do mercado futuro no Brasil. Foram apresentados a dedução matemática para se chegar à razão ótima de hedge a partir do critério da mínima variância e o conceito de Exchange Trade Funds. O estudo pode ser classificado como pesquisa aplicada quanto aos fins, e empírica quanto aos meios de investigação. A amostra contou com cotações de fechamento, dentro de um período de trinta e um dias úteis, do índice Ibovespa, do contrato futuro do índice Ibovespa com vencimento em agosto de 2010 e da cota de um ETF referenciado ao Ibovespa. Foi utilizada a ferramenta Excel para a manipulação dos dados e realização de regressões. Concluiu-se que a utilização de dados do passado para o cálculo da razão ótima de hedge não garante a eficácia no objetivo de minimizar os resultados diários de uma operação de hedge quando comparamos com a mesma operação realizada na proporção de um para um.pt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/13061
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Administração e Ciências Contábeispt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectExchange-traded fundpt_BR
dc.subjectHedge de variância mínimapt_BR
dc.subjectMercado futuropt_BR
dc.subjectBrasilpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESASpt_BR
dc.titleHedge de variância mínima: teste de efetividade utilizando contratos futuros do Ibovespapt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR

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