Análise de métodos de mensuração e gerenciamento de risco: Value at Risk para uma carteira contendo ativos não lineares.
| dc.contributor.advisor | Silveira Filho, Getulio Borges da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5381812382046654 | pt_BR |
| dc.creator | Souza, Adelia da Costa de | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T19:47:05Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2009-03 | |
| dc.description.resumo | O grande crescimento e aumento da complexidade dos instrumentos financeiros geraram uma necessidade importante no dia-dia do mercado financeiro: a necessidade de mensuração do nível de alavancagem de uma carteira. Após uma série de colapsos e desastres financeiros se tornou evidente que a ausência de um modelo de cálculo de risco, que permitam aos integrantes do mercado ter acesso à exposição de uma carteira, pode levar a situações catastróficas. O atual modelo mais utilizado para o cálculo de risco de um portfólio é o Value at Risk, que permite mensurar a perda máxima de uma carteira num intervalo de tempo definido dentro de certo intervalo de confiança. O VaR possui duas abordagens principais para mensurar o risco de uma carteira: o método paramétrico e o não-paramétrico. O principal objetivo deste trabalho será mostrar em que medida o método não-paramétrico (representado pela Simulação de Monte Carlo), se comparado ao método paramétrico (Delta-Normal), se mostra mais eficiente no cálculo do risco de uma carteira contendo ativos não lineares. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/5136 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Risco financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de risco | pt_BR |
| dc.subject | Análise comparativa | pt_BR |
| dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.subject | Valor de risco | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Análise de métodos de mensuração e gerenciamento de risco: Value at Risk para uma carteira contendo ativos não lineares. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |