Fronteira eficiente: análise da carteira de mínima variância em períodos de crise financeira
| dc.contributor.advisor | Roquete, Raphael Moses | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8955126512449261 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Claudio Marcos Maciel da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9570479043466314 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Cavalcante, Frederico Otavio Sirotheau | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1675805680096757 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Miguel Costa | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T11:01:46Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:08:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.resumo | Este trabalho busca analisar o desempenho de uma carteira de mínima variância global em um período de alta volatilidade nos mercados globais, como visto anteriormente em períodos de crises financeiras. O período analisado compreende janeiro de 2020 a janeiro de 2022, onde o mundo enfrentou a crise do coronavírus. As ações escolhidas para compor o índice foram obtidas através do Ibr-X 100, o que implica que estão entre as ações mais líquidas do Brasil. As carteiras resultantes dos cálculos aplicados foram comparadas com índices tradicionais, como o Ibovespa. Os resultados implicam que os portfólios com melhor desempenho durante crise financeira possuem em sua composição ações com menor volatilidade histórica, além de dólar e ouro, caso esses ativos venham a ser incluídos na amostra. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Miguel Costa. Fronteira eficiente: análise da carteira de mínima variância em períodos de crise financeira. 2021. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/24507 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Investimentos | pt_BR |
| dc.subject | Crise financeira | pt_BR |
| dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.title | Fronteira eficiente: análise da carteira de mínima variância em períodos de crise financeira | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |