Exploração de arquiteturas de redes neurais em uma série temporal financeira
| dc.contributor.advisor | Evsukof, Alexandre Gonçalves | |
| dc.contributor.referee1 | Seixas , José Manuel de | |
| dc.contributor.referee2 | Vargas, Manuel Ramon | |
| dc.creator | Anjos, Carlos Eduardo Menezes dos | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T17:30:24Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:07:10Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.description.resumo | A predição de ações do mercado financeiro é um problema com alto grau de dificuldade devido ao fato da série temporal financeira não ser estacionaria e informações externas, como delações vazadas, a afetarem diretamente. Com o avanço da tecnologia ao longo dos anos, verifica-se possível a criação de modelos mais complexos para modelagem desse tipo de séries temporais, de forma que o trabalho aqui proposto visa explorar diferentes topologias e técnicas de redes neurais artificiais em um série temporal financeira brasileira. Os modelos propostos usam o valor de fechamento, junto com alguns indicadores, de cinco dias seguidos, para tentar predizer se o valor de fechamento subirá ou descerá no sexto dia. Apesar das técnicas de redes neurais serem consideradas o estado da arte para certos problemas, as redes testadas neste trabalho não apresentaram resultados satisfatórios, visto que apenas a informação apresentada aos modelos não foi suficiente para realizar uma modelagem adequada. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/17253 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Exploração de arquiteturas de redes neurais em uma série temporal financeira | pt_BR |
| dc.title.alternative | Exploration of neural network architectures in a financial time series | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |