Modelos de volatilidade aplicados ao mercado futuro de petróleo
| dc.contributor.advisor | Salles, André Assis de | |
| dc.contributor.referee1 | Neves, César das | |
| dc.contributor.referee2 | Bone, Rosemarie Bröke | |
| dc.creator | Lontra, Paulo Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T12:49:59Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:02:05Z | |
| dc.date.issued | 2012-11 | |
| dc.description.resumo | O preço do petróleo é uma variável importante para os formuladores de política econômica nos países onde esta commodity é a principal fonte de energia e também em países onde não é a única fonte de energia. A volatilidade dos preços do petróleo é maior do que a de mercados de ativos financeiros. Assim acadêmicos e profissionais de mercado reconhecem a dificuldade e complexidade para se obter modelos de volatilidade precisos. Os preços do petróleo trazem incertezas para a economia mundial. O objetivo deste trabalho é examinar as séries e estabelecer métodos de estimação da volatilidade dos preços do West Texas Intermediate (WTI) nos mercados à vista e de contratos Futuros. Dessa forma foi feito um resumo estatístico das séries de retornos desses contratos, e dos respectivos retornos do mercado à vista. Este resumo inclui testes de normalidade e de estacionariedade. A metodologia usada aqui leva em consideração a violação da homoscedasticidade e a ocorrência de informações anormais, ou da não normalidade, na construção dos modelos de volatilidade. Os modelos empregados foram baseados no Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model–modelo ARCH. Os dados usados foram de preços diários de fechamento de seis contratos futuros de WTI, e os respectivos preços à vista, de julho de 2008 até maio de 2010. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8948 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelos de Volatilidade | pt_BR |
| dc.subject | MercadosFuturos | pt_BR |
| dc.subject | Mercados de Petróleo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.title | Modelos de volatilidade aplicados ao mercado futuro de petróleo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |