Estudo comparativo entre diferentes modelos de cálculo de Value at Risk para medição dos riscos financeiros de uma carteira de opções
| dc.contributor.advisor | Ribas, José Roberto | |
| dc.contributor.referee1 | Motta, Régis da Rocha | |
| dc.contributor.referee2 | Gonçalves Neto, Armando Celestino | |
| dc.creator | Mansur, Ana Luíza | |
| dc.creator | Bordalo, Eduardo Riedlinger Mont'Alverne | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-30T14:44:36Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:02:05Z | |
| dc.date.issued | 2012-11 | |
| dc.description.resumo | Neste trabalho são analisados dois métodos de cálculo de Value at Risk: Simulação de Monte Carlo e Delta Normal, para medição do risco de uma carteira de opções de compra. Também, é estudado o comportamento das suas medidas de risco durante um período de trinta e seis dias até o seu vencimento. O método Delta Normal utiliza uma aproximação linear que facilita os cálculos do risco de uma carteira, enquanto que o Método de Monte Carlo utiliza uma distribuição empírica, que é obtida a partir dos preços simulados dos fatores de risco. Foi realizado um estudo prático, no qual foram utilizadas três opções de ação das empresas: Vale, OGX e Gerdau. Nesse estudo, foi analisada a evolução do risco de cada opção no tempo e comprovada a hipótese de que o método de Simulação de Monte Carlo é mais preciso do que o Método Delta Normal. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/8932 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Value at Risk (VaR) | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de opções | pt_BR |
| dc.subject | Métodos Delta Normal | pt_BR |
| dc.subject | Simulação de Monte Carlo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo entre diferentes modelos de cálculo de Value at Risk para medição dos riscos financeiros de uma carteira de opções | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |