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http://hdl.handle.net/11422/9227| Type: | Relatório |
| Title: | Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros |
| Author(s)/Inventor(s): | Leal, Ricardo Pereira Câmara Silva, André Luiz Carvalhal da Ribeiro, Tulio Silva |
| Abstract: | O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de otimização para avaliar a alocação de ativos dos fundos de pensão brasileiros entre 1996 e 2000. O método empregado pretende resolver algumas limitações da análise clássica, diminuindo o impacto dos erros de estimativos nos dados de entrada do modelo, estabilizando a otimização. A metodologia consiste basicamente de uma simulação de Monte Carlo das fronteiras eficientes de forma que cada fronteira eficiente simulada seja estatisticamente equivalente à original. Os resultados da análise revelam que os fundos de pensão brasileiros não se encontravam dentro da região estatística das fronteiras eficientes entre 1996 e 1998, embora tenham ficado dentro dela em 1999 e 2000. Nossos resultados sugerem que a metodologia apresentada pode ser uma ferramenta importante para a gestão e a avaliação das carteiras dos fundos de pensão brasileiros. |
| Abstract: | Unavailable |
| Keywords: | Finanças Fundos de pensão - Brasil Working paper |
| Subject CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Production unit: | Instituto COPPEAD de Administração |
| Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| In: | Relatórios COPPEAD |
| Issue: | 351 |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher country: | Brasil |
| Language: | por |
| Right access: | Acesso Aberto |
| ISBN: | 8575080245 |
| ISSN: | 1518-3335 |
| Citation: | LEAL, Ricardo Pereira Câmara; SILVA, André Luiz Carvalhal da; RIBEIRO, Tulio Silva. Alocação ótima de ativos em fundos de pensão brasileiros. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002. 26 p. (Relatórios COPPEAD, 351) |
| Appears in Collections: | Relatórios |
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| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
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