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Type: Trabalho de conclusão de graduação
Title: Aplicação e comparação entre diferentes modelos de Var no mercado de capitais brasileiro
Author(s)/Inventor(s): Raposo, Cristiano Henrique Ferreira
Advisor: Oliveira, Marco Antonio Cunha de
Abstract: O Mercado Financeiro Brasileiro ainda é dependente do capital estrangeiro. Essa dependência aumenta a oscilação dos preços tanto num surto de investimentos no país quanto na fuga de capital, aumentando o risco de investimentos de renda variável. Dessa forma, se torna essencial para o investidor medir o risco de suas operações. Nesse trabalho, será apresentado o VAR (Value at Risk), uma importante ferramenta de mensuração de risco que se tornou referência no mercado. Será realizada a comparação de três metodologias de VAR e posteriormente serão realizados testes de aderência para verificar se o VAR estimado está em linha com a perda real.
Keywords: Mercado financeiro brasileiro
Capital estrangeiro
Administração de risco
Mercado de capital brasileiro
Subject CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO
Production unit: Faculdade de Administração e Ciências Contábeis
Publisher: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Issue Date: Oct-2009
Publisher country: Brasil
Language: por
Right access: Acesso Aberto
Appears in Collections:Administração

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