Ativos prefixados no Brasil : estratégias de Hedge

Kritsinelis Filho, Antonio

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da	-
dc.contributor.author	Kritsinelis Filho, Antonio	-
dc.date.accessioned	2017-02-20T17:49:12Z	-
dc.date.available	2023-12-21T03:02:40Z	-
dc.date.issued	2014-03	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11422/1464	-
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal do Rio de Janeiro	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Estratégia de Hedge	pt_BR
dc.subject	Mercado de renda fixa	pt_BR
dc.subject	Mercado de títulos prefixados	pt_BR
dc.subject	Sistema especial de liquidação e custódia	pt_BR
dc.title	Ativos prefixados no Brasil : estratégias de Hedge	pt_BR
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação	pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/7289388532343968	pt_BR
dc.contributor.referee1	Homsy, Nelson Chalfun	-
dc.contributor.referee2	Olivieira, Marco Antônio C.	-
dc.description.resumo	Analisa uma estratégia de “hedge” muito utilizada no mercado de renda fixa no Brasil. Com o intuito de eliminar o risco de mercado de títulos prefixados, contratos de juros futuros são utilizados para excluir a possibilidade de potenciais perdas. Em primeiro lugar, o trabalho apresenta alguns conceitos necessários para entender o mercado no Brasil. Em seguida, apresenta a estratégia com dois diferentes tipos de título de renda fixa.	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Instituto de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFRJ	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.embargo.terms	aberto	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas

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