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dc.contributor.advisorFonseca, Manuel Alcino Ribeiro da-
dc.contributor.authorKritsinelis Filho, Antonio-
dc.date.accessioned2017-02-20T17:49:12Z-
dc.date.available2017-02-22T03:00:20Z-
dc.date.issued2014-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/1464-
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectEstratégia de Hedgept_BR
dc.subjectMercado de renda fixapt_BR
dc.subjectMercado de títulos prefixadospt_BR
dc.subjectSistema especial de liquidação e custódiapt_BR
dc.titleAtivos prefixados no Brasil : estratégias de Hedgept_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7289388532343968pt_BR
dc.contributor.referee1Homsy, Nelson Chalfun-
dc.contributor.referee2Olivieira, Marco Antônio C.-
dc.description.resumoAnalisa uma estratégia de “hedge” muito utilizada no mercado de renda fixa no Brasil. Com o intuito de eliminar o risco de mercado de títulos prefixados, contratos de juros futuros são utilizados para excluir a possibilidade de potenciais perdas. Em primeiro lugar, o trabalho apresenta alguns conceitos necessários para entender o mercado no Brasil. Em seguida, apresenta a estratégia com dois diferentes tipos de título de renda fixa.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
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