Pantheon Repositório Institucional da UFRJ
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http://hdl.handle.net/11422/1464| Tipo: | Trabalho de conclusão de graduação |
| Título: | Ativos prefixados no Brasil : estratégias de Hedge |
| Autor(es)/Inventor(es): | Kritsinelis Filho, Antonio |
| Orientador: | Fonseca, Manuel Alcino Ribeiro da |
| Resumo: | Analisa uma estratégia de “hedge” muito utilizada no mercado de renda fixa no Brasil. Com o intuito de eliminar o risco de mercado de títulos prefixados, contratos de juros futuros são utilizados para excluir a possibilidade de potenciais perdas. Em primeiro lugar, o trabalho apresenta alguns conceitos necessários para entender o mercado no Brasil. Em seguida, apresenta a estratégia com dois diferentes tipos de título de renda fixa. |
| Palavras-chave: | Estratégia de Hedge Mercado de renda fixa Mercado de títulos prefixados Sistema especial de liquidação e custódia |
| Assunto CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Unidade produtora: | Instituto de Economia |
| Editora: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Data de publicação: | Mar-2014 |
| País de publicação: | Brasil |
| Idioma da publicação: | por |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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